تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی
|
مقاله تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی
مقاله تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی
|
|
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 49 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 19 |
مقاله تخمین مدل و استنتاج آماریبررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی
تخمین مدل و استنتاج آماری
بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی
آزمون ساکن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد
تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون
رگرسیون ساختگی
هم انباشتگی (هم جمعی
- آزمون هم انباشتگی (هم جمعی)
آزمون همگرایی جوهانسن مو جوسیلیوس
مروری بر الگوهای اقتصاد سنجی پولی
الگوهای کینزی
مروری بر الگوی FRB-MIT
قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم. می توان چنین تلقی نمود که هر سری زمانی توسط یک فرآیند تصادفی تولید شده است. داده های مربوط به این سری زمانی در واقع یک مصداق از فرآیند تصادفی زیر ساختی است. وجه تمایز بین (فرآیند تصادفی) و یک (مصداق) از آن، همانند تمایز بین جامعه و نمونه در داده های مقطعی است. درست همانطوری که اطلاعات مربوط به نمونه را برای استنباطی در مورد جامعه آماری مورد استفاده قرار می دهیم، در تحلیل سریهای زمانی از مصداق برای استنباطی در مورد فرآیند تصادفی زیر ساختی استفاده می کنیم. نوعی از فرآیندهای تصادفی که مورد توجه بسیار زیاد تحلیل گران سریهای زمانی قرار گرفته است فرآیندهای تصادفی ایستا می باشد.
برای تاکید بیشتر تعریف ایستایی، فرض کنید Yt یک سری زمانی تصادفی با ویژگیهای زیر است:
(1) میانگین
(2) واریانس :
(3) کوواریانس :
(4) ضریب همبستگی
